Lidelsens Vej (1896-97, udgivet 1903) er komponeret som en klassisk dannelsesroman i tidens stil, som den kendes fra Jørgensens, Michaëlis' og Johannes V. Jensens ungdomsromaner. Men dens filosofiske indhold er langt mere omfattende. Den mandlige hovedperson Salomon Simonsen følges gennem tre af livets stadier over formlen: hjemme, hjemløs, hjem. Barndommen i provinsen følges således af de udsvævende studieår i København, før helten vender hjem til sit og sig selv med en indsigt, der betyder, at hans liv kan foldes ud på et højere niveau end tidligere. Romanen har som undertitel En Selvbiografi af en Afdød og henviser dermed til B.S. Ingemanns versroman Tankebreve fra en Afdød (1855), der tilsvarende ser det afsluttende visdommens stade som transcendentalt. Ved dannelsen af selvet kommer mennesket hinsides i en tilstand af fuldkommenhed, der hos Ingemann er platonisk, hos Dalgas buddhistisk; hovedpersonen er ved romanens afslutning i et Nirvana, hvor han er afdød fra den almindelige verdens krav, krop og behov. Romanen er formet som en erindring, hvor den kommunale regnskabsfører Salomon Simonsen lukker sig inde med sig selv og silkepudlen Fidivav i provinshjemmets interiør og gør livets regnebræt op. Med manddommens visdom fortæller han om sit andet og yngre jeg, dets brud med og søgen efter ny autoritet i en dannelsesmæssig trinfølge. I barndommens hjemmeliv er det den spidsborgerlige stedfars autoritet, der sættes på spil, tillige med kirkens ved konfirmationen, hvor den sarte og sensible Salomon i et epileptisk syn ser menigheden – og dens tro – forvandlet til en samling levende lig. En død overlevering. I storbyens hjemløse ungdomsliv er det først Estrups autoritet, studenten forsøger at gøre op med ved at engagere og realisere sig selv politisk. Dernæst forsøger han at realisere sig erotisk i byens muntert dekadente natteliv med løst kød, før han filosofisk og vidensmæssigt søger at realisere sig i forhold til sin rigtige biologiske far, den kynisk spekulative etatsråd. Endelig forsøger han sig med den opofrende kærlighed i skikkelse af etatsrådens plejedatter Prosa, med hvem han – som navnet siger – kan realisere det almene. De har en forlovelsesaffære i højsommerens lyse tid, før han gennemfører sit kierkegaardske brud med hende for at give sig hen til en „Helligdom, hvor ingen anden kommer.“ Den helligdom er selvet. (Dansk Litteraturs Historie)